MISSION

Vous intégrez l’équipe en charge de surveiller la gestion du risque de crédit réalisée par les banques, notamment par le biais de l’utilisation de modèles internes de quantification des risques de crédit. Vous travaillerez sur l’élaboration d’outils de surveillance permettant une analyse de la correcte utilisation des modèles internes par les banques en participant à l’exercice annuel de « Supervisory Benchmarking » (ci-après SBE) mené au niveau européen et dirigé par l’Autorité Bancaire Européenne (« ABE »).
La période de stage est prévue à partir de mars 2024 pour une durée comprise entre 5 et 6 mois. Une convention de stage est également requise pour toute la durée de la période prévue
Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.

ROLE ET RESPONSABILITES

- Prise de connaissance des règlementations et pratiques de surveillances applicables à la surveillance des modèles internes de quantification des risques de crédit
- Assimilation des pratiques, outils existants et calendriers en lien avec l’exercice de SBE 2024
- Dans le cadre du SBE 2024 :
o Participer au contrôle de qualité des données fournies par les banques via l’utilisation d’un outil interne développé dans le langage R
o Comparer, par le biais d’approches statistiques, la calibration des paramètres de risque (essentiellement probabilités de défaut, pertes en cas de défaut et expositions au moment du défaut/facteur de conversion de crédit) fournis par les modèles internes des banques, afin de déceler d’éventuelles anomalies nécessitant le cas échéant des actions correctrices
o Participer à la rédaction du rapport de synthèse en lien avec l’exercice
- Sous contrainte du temps restant :
o Proposer et mettre en pratique des améliorations à la méthodologie, aux outils ou processus liés à cet exercice
o Réaliser un exercice local de Benchmarking sur l’ensemble des banques luxembourgeoises utilisant des modèles internes de quantification des risques de crédit

VOTRE PROFIL

• Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de l’obtention d’un Master 2 à orientation informatique décisionnelle (« Data Scientist »), mathématique, statistique, économétrique ou gestion des risques financiers
• Un intérêt marqué pour la finance / la gestion des risques financiers / les approches quantitatives et les langages/logiciels informatiques associés
• Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral du français et de l’anglais. La maitrise de l’allemand et du luxembourgeois est considéré comme un atout
• Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint
• La maitrise du langage de programmation R est requise ; celle d’outils de type « Business Intelligence », en particulier Microsoft Power BI, ou de VBA est un atout considérable
• Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication
• Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe